Russian English French German Italian Spanish
Надёжный брокер, онлайн сигналы и робот!
Вместе лучше, чем по отдельности!
Начни зарабатывать
LINK

Современная биржевая торговля насыщена совершенно новыми и незнакомыми большинству инвесторов терминами: алготрейдинг, робот автоматического совершения сделок, торговля по сигналам и т.д. Еще буквально лет 20 назад люди работали на рынке, опираясь сугубо на собственную интуицию и знания, не рассчитывая на какую-либо помощь извне. Сегодня многое поменялось. На пьедестал почета взошли умные, быстрые и удивительно точные аналитические системы. Они моментально завоевали сердца миллионов трейдеров по всему миру. Живой человек не может соревноваться с подобной машиной в выносливости, производительности и даже скорости. Так что же представляет собой алгоритмическая торговля на бирже?

Алготрейдинг и его разновидности

new abi en new 728x90

Автоматическая спекуляция на рынке зародилась в 80-х годах прошлого века. Но в те времена «простые смертные» были далеки от подобной технологии. Ей пользовались исключительно крупные институциональные инвесторы, отличавшиеся доступом к серьезным вычислительным мощностям и интеллектуальным ресурсам. Сейчас этим новшеством может воспользоваться каждый желающий, имеющий в своем распоряжении ПК или любой другой гаджет с выходом в интернет.

На сегодняшний день есть два базовых определения, наиболее полно характеризующие понятие алготрейдинга:

  • Автоматическая система, самостоятельно открывающая сделки, используя при этом денежные средства инвестора. Сам трейдер в выставлении ордеров, как правило, участие не принимает. Программа действует строго в рамках заданного алгоритма. Такое ПО называют автоматической, а также механической торговой системой (сокращенно АТС и МТС соответственно). Во втором варианте трейдер контролирует часть действий. Первая версия полностью автономная. Трейдеру достаточно будет единожды выставить настройки, а затем при необходимости выводить со счета заработанные системой деньги. Метода работы у МТС и АТС может быть абсолютно одинаковая.
  • Принцип исполнения крупной заявки игрока, при котором она автоматически дробится на более мелкие части. Такой ордер открывается постепенно в несколько этапов и по строго заданным изначально правилам. Набор инструкций обычно содержит в себе ценовые характеристики, алгоритмы разделения, а также ряд иных параметров, определяющих условия передачи заявок брокеру. Основной целью автоматизации этого процесса является не столько получение прибыли, сколько удешевление ордера для трейдера, а также снижение риска его неисполнения. Как показывает практика, подобная технология уменьшает влияние крупных сделок на рынок в глобальном формате, так как все процессы проходят плавно. Только представьте себе, сколько времени заняла бы продажа 100 тысяч акций компании вручную по 1-4 штуки. С МТС или АТС поставленная задача упрощается во много раз. В число наиболее популярных алгоритмов входят следующие позиции: VWASP, Target Close, Implementation, TWAP, Percentage of Volume, Shortfall, Pegged.

Чтобы вам было проще понять, с чем сейчас имеют дело инвесторы, я скажу менее сложными словами. Алгоритмическая торговля представляет собой автоматизацию всех рутинных процессов, постоянно сопровождающих трейдинг. Вам не придется самостоятельно проводить анализ и рассчитывать сложные математические модели. Кроме того, АТС серьезно экономит время и избавляет от эмоционального напряжения и выгорания. Это всегда являлось чуть ли не главным врагом успешного биржевого игрока. Иногда излишнее волнение срывало потенциально прибыльную сделку на много миллионов. Грамотно настроенный торговый робот никогда не совершит ошибку из-за усталости или сомнений. Он всегда действует четко и быстро, согласно заложенному алгоритму.

Специалисты считают, что алготрейдинг возник одновременно с NASDAQ – первой автоматизированной системой биржевой торговли. За точку отсчета взят 1971 год.

Разумеется, новые технологии не всегда были высокоточными и совершенными. В 1987 году механическая торговля привела к масштабной ошибке, которая буквально обрушила американский фондовый рынок. Сейчас все «побочные эффекты» сведены к нулю, поэтому можно не бояться, что робот сольет ваш драгоценный депозит.

В качестве основной формы автоматической торговли выступает высокочастотный трейдинг – high-frequency trading. Все сделки совершаются за доли секунды, что физически невозможно, если вы работаете вручную. Поэтому я добавляю к основным преимуществам механических торговых систем еще и невероятную скорость выполнения операций.

Современный алготрейдинг: суть и базовые принципы

algotrading искуственный интеллект

Игроки, освоившие данную новинку, получили статус квантовых инвесторов (quants). Их еще называют алготрейдерами. Такие участники рынка полагаются только на теорию вероятности попадания цены выбранного актива в искомый диапазон. В основном игроки нового поколения используют автоматизацию всех процессов полностью. Но в теории это все можно сделать и вручную. Как правило, такие инвесторы выискивают повторяющиеся модели в прошлом, но при помощи МТС или АТС. Заложенный в программу алгоритм обнаруживает сходства намного быстрее, чем самый опытный трейдер. Я могу с уверенностью сказать, что суть алгоритмической торговли заключается в анализе исторических данных исследуемого актива, а также в работе со специальными инструментами, которые предлагаются практически каждым современным Форекс-роботом. Итак, специалисты выделяют три варианта подбора вероятных позиций:

  • ручной: исследователь, пользуясь математическими правилами и моделями, анализирует исторические данные самостоятельно;
  • автоматический: то же самое проделывается с применением механического помощника, что существенно сокращает время процедуры и увеличивает объем входных данных;
  • генетический: все алгоритмы разрабатываются непосредственно самим ПО, которое уже обладает искусственным интеллектом и способностью к самообучению и совершенствованию.

Однако нужно всегда помнить, что даже самый умный робот – это не экстрасенс и уж точно не панацея от любых убытков. Современный рынок непредсказуем в своем движении. Нестабильность в экономике и опасно колеблющийся политический фон могут как принести миллионы грамотному трейдеру, так и вчистую разорить его. Поэтому знания, наработанный опыт и умение анализировать биржу остаются обязательными для каждого игрока, который хочет добиться положительного результата в своей деятельности.

История развития алготрейдинга

Итак, как я уже говорила выше, отправной точкой принято считать 1971 год. Но как же дальше развивались события? В 1998 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) дала официальное разрешение на использование электронных торговых площадок. Именно тогда и началась самая настоящая высокотехнологичная гонка.

В истории развития алгоритмической биржевой торговли стоит обратить внимание на следующие ключевые моменты:

  • 2000-е годы: автоматические сделки совершаются за несколько секунд, а доля роботов на рынке составляет менее 10%;
  • 2009 год: скорость исполнения ордеров сокращается в несколько раз и доходит до пары миллисекунд, доля автоматических помощников резко увеличивается до 60%;
  • 2012 год и позднее: непредсказуемость событий на бирже влечет за собой массовые ошибки в жестких алгоритмах большинства ПО, из-за чего происходит сокращение объема автоматических сделок до 50% от общей массы (начинает разрабатываться и внедряться технология искусственного интеллекта).

Высокочастотная торговля актуальна и по сей день. Многие рутинные операции по типу скальпирования рынка осуществляются в автоматическом режиме, что существенно снижает уровень загруженности трейдера. Однако живой человеческий интеллект и развитую интуицию машина пока так и не смогла заменить полностью. Особенно это касается ситуаций, когда волатильность на бирже сильно увеличивается из-за выхода экономически значимых мировых новостей. В этот период эксперты настоятельно не рекомендуют полагаться на торговых роботов.

Разновидности алгоритмов

алготрейдинг разновидность

По сути, это определенный набор инструкций или правил, созданный для выполнения поставленных задач. Если имеется в виду алготрейдинг, робот заменяет собой пользовательские алгоритмы и выполняет функцию самостоятельного участника рынка. Чтобы написать базовый перечень правил, берется информация о времени исполнения планируемых сделок, их объеме, а также прошлых, текущих и будущих ценах актива.

Алгоритмическая торговля имеет несколько базовых направлений:

  • Автоматическое хеджирование. Суть заключается в создании определенного набора правил, при помощи которых трейдер сможет уменьшить свои риски.
  • Прямой доступ к ликвидности. Целью является сокращение затрат на подключение к торговым платформам, вход в рынок, а также формирование высочайшей скорости работы в нем.
  • Статистическая стратегия. Здесь речь идет о постоянном поиске всевозможных вариантов торговли и потенциально прибыльных «лазеек». За основу берется статистический анализ данных во времени.
  • Алгоритмическая стратегия исполнения. Эта методика включает в себя выполнение конкретных задач, относящихся к открытию и завершению торговых операций.
  • Высокочастотный трейдинг. Характеризуется мгновенным формированием и исполнением ордеров в огромном количестве. На фоне определенных рисков это направление в алгоритмической торговле имеет весомые преимущества.

Несмотря на некоторую схожесть, валютный и фондовый рынки серьезно отличаются по используемым методам автоматической торговли. В каждом из них есть масса нюансов. Если вы хотите стать успешным инвесторов, то игнорировать их однозначно не стоит. Ниже я расскажу об этом несколько подробнее.

Особенности алготрейдинга на фондовом рынке

Данную биржу многие игроки называют самой настоящей золотой жилой. Именно здесь большинство крупнейших инвесторов умудрились заработать свое состояние, начав с минимального депозита, но довольно объемного багажа знаний и впечатляющих амбиций. Фондовый рынок открывает широкий простор для активного применения автоматического трейдинга. Однако, следуя наблюдениям, алгоритмические методы здесь более распространены среди крупных участников (компаний), а вот частные лица предпочитают доверять собственным умениям и навыкам.

Автоматическая торговля в рамках данного рынка имеет несколько основных путей:

  • Market making. Здесь все стратегии направлены на поддержание необходимого уровня ликвидности. Эта методика отличается своей глобальностью и огромными денежными массами, так как речь идет о самых влиятельных участниках рынка. Их называют Маркет-мейкеры. Именно эти игроки, можно сказать, следят за общим порядком и задают направление торговли. Маркет-мейкеры часто закрывают глаза на собственную выгоду, удовлетворяя спрос на различные инструменты. Разумеется, здесь не идет речь о полной бескорыстности, так эти инвесторы получают определенное вознаграждение от самой биржи.
  • Арбитраж. Это довольно специфическая методика, основанная на спекуляции финансовыми инструментами, корреляция между которыми практически нулевая. Отличительной особенностью данного направления является минимальное отклонение. Речь идет о работе с фьючерсами или акциями одной компании или же одинаковыми активами, но на совершенно разных рынках. Система следит за колебанием цен на взаимосвязанные позиции, а затем осуществляет специальные арбитражные сделки, при помощи которых стоимость в итоге уравнивается.
  • Парный и баскет-трейдинг. Это технология, противоположная предыдущему направлению. В ней используются два или более инструмента с высоким процентом корреляции (не равным единице). Логика такова, что в случае отклонения одного актива от определенного курса, высока вероятность, что в итоге он все-таки вернется к своей группе. Основной задачей алгоритмов в этом случае является отслеживание такого рода движения и совершение на его основании сделок, приносящих прибыль.
  • Front running. Здесь речь идет об анализе объема совершаемых сделок по используемому инструменту, а также вычислении наиболее масштабных заявок. Алгоритм учитывает удержание цены крупным ордером и прогнозирует возникновение большого количества сделок в обратном направлении. В результате из-за скорости анализа данных в ленте и стакане возникают определенные колебания, которые и ловят прописанные алгоритмы. Основной их задачей становится присвоение небольших движений. Причем сделать это необходимо быстрее остальных участников.
  • Системы, в основе которых лежит технический анализ. Здесь подразумевается использование неэффективности рынка, а также обнаружение зарождающихся трендов за счет применения ряда специальных инструментов. Чаще всего подобного рода стратегии направлены на получение прибыли при помощи классических приемов, взятых из технического анализа.
  • Торговля волатильностью. Этот вид трейдинга большинство специалистов и биржевых аналитиков считают наиболее сложным. В данном случае участники работают с опционами, пытаясь предугадать волатильность инструмента. Такая игра влечет за собой огромные финансовые риски, поэтому этот вариант инвестирования возможен только при наличии доступа к высоким вычислительным мощностям и целой группы опытных специалистов.

Алготрейдинг на Форекс

алготрейдинг форекс

Валютный рынок уже практически населен роботами. Большая часть операций совершается именно автоматическими торговыми советниками, которые успевают войти в рынок быстро и точно, принося тем самым своим хозяевам баснословные заработки. Такую популярность боты для биржи Форекс получили в основном за счет торговой платформы MetaTrader 4, которая считается самой функциональной и продвинутой на сегодняшний день. Своей успешностью советники также обязаны и языку программирования MQL4. Именно он дает возможность освоить алгоритмический трейдинг даже инвесторам с минимальным багажом профессиональных знаний. Современный терминал в сочетании с адаптированным языком программирования получили массу преимуществ, которые сразу же завоевали львиную долю участников рынка:

  • написанное на MQL4 торговое ПО прекрасно функционирует даже при наличии небольших вычислительных мощностей, поэтому пользователю будет достаточно стандартного ПК;
  • данный язык программирования довольно просто освоить даже обывателю, поэтому при желании можно обзавестись справочником, изучить базу и самому написать вполне функционального торгового помощника;
  • запрограммированные советники сразу же готовы к работе, поэтому их можно смело внедрять в терминал и тестировать;
  • MetaTrader 4 оснащен большим количеством самых разнообразных биржевых инструментов, чтобы проверить эффективность алгоритмического ПО.

Если вы хотите пополнить ряды современных валютных трейдеров и ощутить всю прелесть автоматической торговли, MT4 и MQL4 станут отличной возможностью в кратчайший срок изучить все тонкости такой игры. Кроме того, есть шанс стать настоящим программистом и разработать уникального помощника с полным набором необходимых функций.

Надо сказать, что алгоритмы активно применяются не только физическими лицами, но и кредитными организациями. К примеру, с их помощью банки обновляют свои котировки валютных пар на торговых площадках. За счет этого все операции проводятся быстрее и точнее, так как отсутствует человеческий фактор.

Есть ли какой-то конкретный робот для Форекс, который рекомендуют опытные инвесторы? Да, такая программа существует, и я могу её посоветовать, так как успела протестировать данного помощника лично. Это автоматический советник Abi. Отзывы о нем можно увидеть практически на каждом форуме, посвященном вопросам валютного трейдинга. Данное ПО разработано с учетом всех требований современных игроков и имеет отличную результативность (более 85% сделок завершаются в плюс для инвестора). Программу легко освоить, поэтому я рекомендую познавать мир алгоритмов именно с Аби.

Создание роботов для автоматической торговли

Все начинается с составления плана задач, которые будет выполнять помощник. Особое внимание стоит уделить четкой и конкретной стратегии. На данном этапе следует осознать, что именно вы хотите от своего робота и как ему необходимо работать с рынком.

ПО, торгующее автоматически, должно учитывать даже личные предпочтения конкретного трейдера, стиль игры и уровень познаний. Так как в данном вопросе потребуется четкое представление всех тонкостей и особенностей торговой системы, писать алгоритм лучше опытному программисту с практическим знанием трейдинга.

Для создания механических советников потребуется доскональное изучение одного из следующих языков: Python, MQL4, C++, MathLab, C#, Java, R. С их помощью программист сумеет создать базу данных, исполняющую и тестирующую системы, быстрое устранение возникающих ошибок (без них никуда), схему анализа высокочастотных стратегий.

Создавать базовые МТС можно даже без специфических навыков. Разумеется, в таком случае велосипед вы не изобретете, но простого помощника написать сумеете. Для этих целей существуют специальные алготрейдинговые платформы: S#.Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. С их помощью вы получите практический опыт и лучше усвоите суть автономной торговли.

Как изучить основы алготрейдинга

как создать алготрейдинг

Такие знания вы не получите на школьных кружках. Это весьма узкое и специфичное направление. Здесь сложно отметить действительно надежные исследования. Как правило, именно на эти ключевые моменты делается самый сильный упор:

  • языки программирования;
  • экономическое моделирование;
  • математические модели;
  • биржевые стратегии и информацию об особенностях торговых инструментов (опционы, фьючерсы, акции).

Рассматриваемое направление придется осваивать в основном самостоятельно при помощи литературы. Книг, посвященных алгоритмическому трейдингу, не так уж и много:

  • «Квантовая торговля» - Э. Чан;
  • «Алгоритмическая торговля и прямой доступ к бирже» - Б. Джонсон;
  • «Методы и алгоритмы финансовой математики» - Л. Ю-Дау;
  • «Внутри черного ящика» - Р. Наранг.

Практически все эти книги выпущены на английском языке, но можно найти и вполне приличные переводы на русский. К сожалению, Россия не может похвастаться значимыми трудами по данному направлению, так как на Западе роботы развиты намного сильнее. Помимо книг по программированию, я также рекомендую прочесть литературу, раскрывающую суть биржевой спекуляции и технического анализа в целом.

Плюсы и минусы алготрейдинга

Автоматическая торговля является полной противоположностью ручной работе на бирже. Следовательно, все недостатки последнего будут нивелироваться преимуществами первого. Минусы классической схемы работы на рынке:

  • Невозможность заниматься спекуляцией в круглосуточном режиме. Все мы живые люди, потому время от времени голове и телу требуется отдых, еда и сон.
  • Эмоциональное и психологическое напряжение. Живой трейдер часто склонен к азарту. Ему прекрасно знакомы такие чувства, как страх и жадность. И это не говоря уже о сомнениях, которых в голове порой больше, чем дельных мыслей. Трейдинг может приносить прибыль только в случае жесткого следования установленным правилам и при соблюдении дисциплины. Если игрок поддается эмоциям, то долго на рынке он работать не сможет.
  • Отсутствие должного опыта в биржевом анализе. К сожалению, еще до своего первого заработка трейдер сталкивается с огромными потерями. Многие инвесторы признаются, что слили не один депозит, прежде чем научились толком понимать рынок. И далеко не все могут позволить себе большое количество фатальных ошибок.
  • Влияние личности на итог торговли. Каждый инвестор так или иначе перекладывает свой характер на выбранный метод трейдинга. Всем игрокам требуется персональная полностью адаптированная стратегия, что существенно усложняет процесс инвестирования.

Все перечисленные мною недостатки отсутствуют у автоматической торговли. Если вы выбираете алготрейдинг, робот берет на себя все обязательства по исполнению сделок. Вам не придется сутками сидеть за компьютером и нервничать в предвкушении результата торговой операции. Но и такой метод заработка имеет ряд недостатков:

  • Сложность алгоритмов и их создания. Пожалуй, это самый важный минус, который не позволяет пользоваться преимуществами инновации абсолютно всем. Необходимо хорошо разбираться в языках программирования и непосредственно биржевой торговле. Процедура написания автоматического помощника сложная и требует много опыта.
  • Риск ошибки в исходном коде. Даже малейшая неточность может стоить игроку всего его капитала. Причем далеко не всегда трейдер сразу замечает подвод. Чаще всего осознание случившегося происходит уже после того как на счету остаются копейки.
  • Следование жестким правилам. С одной стороны, это хорошо. Строгой дисциплины часто не хватает излишне эмоциональным трейдерам. Но рынок постоянно меняется и не стоит на месте. Живому человеку будет намного проще подстроиться под новые условия, чем программе.
  • Отсутствие нужной информации в должном объеме. Приготовьтесь к тому, что интернет не выдаст вам массу полезных книг и наглядных видеоуроков. Изучать алготрейдинг сложно именно потому, что очень мало необходимых сведений в открытом доступе. Скорее всего, вам придется покупать специальную литературу и самостоятельно переводить её на русский язык, так как далеко не каждое издание имеет качественное официальное дублирование в России.

Как вы видите, идеального варианта работы на рынке просто не существует. Везде есть как свои преимущества, так и недостатки. Даже самое отменно работающее ПО может рано или поздно выдать фатальную ошибку, которое будет стоить потери средств. История имеет немало показательных примеров, когда роботы буквально за считаные минуты сливали подчистую крупнейшие инвестиционные портфели, серьезно подрывая тем самым экономическую стабильность всего мирового сообщества.

Однако есть положительные моменты, когда помощники освобождали массу свободного времени своим хозяевам, давая возможность разрабатывать новые успешные стратегии. Да и пассивный доход в фоновом режиме еще никто не отменял. Поэтому итоговый выбор, разумеется, остается за вами. Прогресс не стоит на месте, потому вполне можно предположить, что уже в ближайшее время трейдеры смогут доверить свои сбережения самому настоящему самообучающемуся искусственному интеллекту.

Риски, связанные с автоматической торговлей

алготрейдинг риски

Что же является наиболее опасным, когда имеешь дело с алгоритмами? Как и в любой другой методике, здесь есть несколько рисковых моментов, которые обязательно нужно иметь в виду, если вы приняли решение торговать при помощи роботов:

  • Ценовая манипуляция. Дело в том, что алгоритмы вполне реально настроить таким образом, что они будут точечно воздействовать на отдельно взятые инструменты. И в таком случае последствия могут быть весьма опасными. В 2012 году первый же день торгов акциями компании BATS Global Markets запомнился трейдерам настоящим обвалом стоимости ценных бумаг данной фирмы. Всего за 9 секунд она упала с 16 долларов до нескольких центов. Как выяснилось позже, причиной стала работа высокочастотного торгового робота, которого намеренно запрограммировали на удешевление цены акций. Такая политика ведения трейдинга может вводить в заблуждение других игроков и серьезно искажать реальную ситуацию на бирже.
  • Резкий скачок волатильности. Время от времени все мировые рынки отмечают ничем не обоснованное движение стоимости активов. Это может быть как сильный взлет, так и катастрофической падение цены. Подобная ситуация получила название флэш-крэш. И чаще всего причиной искусственной волатильности становятся действия высокочастотных роботов, так как их доля в общей массе участников рынка очень велика.
  • Операционные риски. Огромный объем заявок, поступающих одновременно, может с легкостью перегрузить даже самый мощный сервер. Поэтому иногда на пике активных торгов система перестает функционировать, все движения средств приостанавливаются, а участники получают существенные убытки.
  • Снижение уровня прогнозируемости рынка. Алгоритмические роботы оказывают серьезное влияние на ценообразование в рамках биржи. В результате точность прогнозов сильно снижается, что подрывает сами основы фундаментального анализа. А еще автоматические помощники попросту лишают приверженцев классической торговли хороших цен.
  • Рост издержек. Обилие механических советников требует постоянного наращивания технических мощностей. В итоге тарифная политика биржи меняется и уж точно не в пользу трейдеров.
  • Отток ликвидности. Если на рынке возникла стрессовая ситуация, многие игроки, пользующиеся услугами роботов, приостанавливают торги. Так как большая часть заявок исходит именно от автоматических советников, в результате возникает глобальный отток ликвидности, что сразу же обваливает все котировки. Последствия подобных биржевых «качелей» могут быть весьма тяжелыми. Еще отток ликвидности всегда провоцирует массовую панику, которая только усугубляет и без того непростую ситуацию.

Заключение

Биржевая торговля имеет огромный потенциал для заработка. Причем для этого не нужно обладать изначально гигантским инвестиционным портфелем. Грамотно выбранная стратегия, отменно работающая интуиция и жесткая дисциплина дают возможность получать прибыль каждому, кому надоело трудиться на благо бесчисленных начальников. Но далеко не всегда все зависит от человека. Алгоритмический трейдинг – это настоящий прорыв в сфере биржевого инвестирования. Роботы взяли на себя практически всю рутинную работу, которая до этого отнимала у людей уйму времени. Сегодня трейдинг доступен каждому. Даже если вы не имеете опыта рыночной торговли, попробуйте довериться алгоритмам. Наука ушла далеко вперед, наделив механических помощников возможностями, существенно превосходящими человеческие. Так почему бы не изменить свою жизнь к лучшему? Ведь однажды рискнув, можно остаться счастливым навсегда.

Рекомендуем
  • Рейтинг брокеров

    Рейтинг брокеров

  • Робот Abi

    Робот Abi

  • Стратегии

    Стратегии

  • Живой график

    Живой график онлайн

  • Бинарные опционы с нуля

    Бинарные опционы с нуля

  • Отчёты

    Заработок на опционах

  • Книги

    Книги

autocrypto 728х90

Хочешь прибыльную стратегию от Анны?

Добавить комментарий