Графики Commitment of Traders – это один из самых эффективных инструментов в трейдинге для определения, так называемого «настроения участников» на валютном рынке. Только задумайтесь, можно с точностью узнать направление реальной тенденции, увидеть куда нацелены как крупные, так и мелкие инвесторы, понять, какие реальные объемы средств стоят за ценой. Таким образом, учитывая данные отчеты в своей стратегии, Вы значительно повышаете свои шансы на успех, так как действуете по фундаментальным законам спроса и предложения. Лично я всегда предпочитала действовать наверняка, думаю и Вам очень пригодится информация по этому инструменту. Рассмотрим подробнее аспекты применения.
Структура и порядок чтения СОТ - графиков
В первую очередь необходимо понять значение изложенных данных в графике отчетов. Возьмем в качестве примера русифицированную версию.
Выбранная валюта EUR – это означает рассмотрение пары EUR/USD, так как все COT-графики строятся по отношению к доллару США. Далее, по аналогии доступны: GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD.
Шаг для построения графика (точки с данными, дата публикации) – 7 дней, что говорит о возможности применения в более долгосрочных прогнозах, нежели внутри дня.
Верхняя красная полупрозрачная линия – это суммарный объем коротких позиций некоммерческих трейдеров. Соответственно, черная полупрозрачная линия показывает объем длинных позиций.
Яркая красная линия отражает недельную цену закрытия, а черная – это некоммерческая нетто-позиция (разница между длинными и короткими позициями).
Посмотрим на примере с декабря 2015 года по май 2016 года влияние объемов позиций некоммерческих трейдеров.
Как можете заметить, верхняя красная полупрозрачная линия (короткие позиции) достигла своих пиков и начала падение, вместе с ним EURUSD начинала торговаться всё выше и выше с 1.0566 по 1.1523. При этом глобальное соотношение позиций было также в пользу медведей, но локальный тренд сменился на быков.
Несмотря на то, что графики COT применяются в большей степени долгосрочными и среднесрочными инвесторами, для трейдера бинарными опционами полученная информация даёт представление о наиболее вероятном движении внутри торгового дня.
Распространенный вариант использования в торговле опционами
Основная идея для применения данного инструмента – это фильтр сигнала. Предположим, что Ваша стратегия основана на поиске устойчивых трендов внутри торгового дня. Вот наиболее типичный метод использования COT-графиков большинством трейдеров (не самый эффективный, но во многих случаях срабатывает). Из недавних отчетов мы видим, что 6 декабря 2016 вышли данные с более низким количеством коротких позиций, не принимая во внимание глобальный медвежий тренд. Таким образом, мы делаем вывод, что в течение дня и всей последующей недели вероятны импульсы вверх. Рассмотрим наглядно ситуацию на графике EURUSD M1, к примеру, 8 декабря.
Как видите, действительно были мощные движения от покупателей. Наши попытки покупать опцион PUT были бы не слишком удачными. Но, фильтруя сигналы по графику COT, мы бы получили солидную прибыль, избежав многих ложных попыток входа в сделку.
Стоит отметить, что почти всю неделю с 6 декабря евродоллар был в консолидации и сделал резкий рывок вверх, но в последние 2 дня всё же очень низко упал. В тот момент выгоднее было быть в коротких позициях. Причина в том, что глобальный тренд берет своё. Я долго анализировала СОТ-отчеты, и ниже предложу Вам более эффективный метод анализа.
Один из лучших способов применения СОТ-отчетов в реальной торговле
Начнем по порядку. Первоначально оцениваем глобальный тренд, в последний год по евродоллару – это явный шорт. Я предпочитаю работать на рынке только в «сильные дни», когда происходит рост коротких позиций, а ещё лучше одновременное сокращение позиций в лонг. Совсем идеальные условия бывают редко, но стоят того. К примеру, отчеты 5 и 12 июля 2016 года создали хорошее движение вниз в течение всей недели. В качестве иллюстрации указан часовой график, чтобы можно было оценить тренд в течение недели.
Таким образом, я торгую всегда по направлению глобальной тенденции при росте коротких позиций (это обязательное условие) и наоборот. Когда в такие дни еще и снижаются длинные позиции, то это еще более сильный сигнал.
Бывают дни, когда торговать не стоит вообще. Нужно быть осторожнее, так как в некоторые момент рынок может быть непредсказуемым. Для этого на СОТ-графиках должно отобразиться снижение коротких позиций и повышение длинных при глобальном тренде вниз (и наоборот).
Заключение
Графики COT – это превосходный фильтр для сигналов в Вашей торговой стратегии, который позволит значительно повысить процент прибыльных сделок. Отчеты работают только по долларовым валютным парам. Публикация каждые 7 дней даёт возможность оценивать только среднесрочный и глобальный тренд, но этого вполне достаточно.
Рекомендуется использовать только сигналы COT, которые усилят Ваш вход в позицию. Иными словами, рост коротких позиций на медвежьем рынке, и наоборот на бычьем рынке. Желаю Вам стабильного профита!
!!! СОТ-график в онлайн режиме !!!
