Многие дилинговые центры рекламируют дейтрейдинг, как если бы это был действительно один из самых простых и прибыльных способов получения прибыли. Обычно, нам рассказывают о том, что можно зарабатывать всего 10 пипсов в день и через месяц это даст уже неплохой результат. И действительно, если открывать сделки с объемом в один лот, месячная прибыль может составить 2000 долларов США.
Однако реальность такова, что получить эти самые 10 пунктов в день бывает крайне сложно, а иногда и невозможно, чтобы там не рассказывалось в учебниках по дейтрейдингу. К тому же, помимо прибыльных сделок, будут еще и убыточные. В зависимости от доходности вашей стратегии, их количество может достигать 50%. В этом случае, прибыль за месяц будет стремиться к нулю.
В этой статье я расскажу вам об особенностях внутридневной торговли или дейтрейдинга (от англ daytrading). Вы узнаете обо всех нюансах такого стиля торговли, и я помогу определиться с тем, стоит ли вообще за это браться.
Разберемся в торговых инстурментах
Перед тем, как начать заниматься внутридневной торговлей, стоит обратить внимание на те торговые инструменты, с которыми вы собираетесь работать. В большинстве учебников по дейтрейдингу вам расскажут о том, что торговые инструменты 30% времени пребывают в тренде.
Но из личного опыта я могу сказать, что это не всегда правда. Вернее, не для всех инструментов. Я провела эксперимент по нескольким валютным парам, работая с элементарными пробойными торговыми системами, суть которых заключалась в следующем:
- Открытие сделок на покупку при пробое ценой максимального значения предыдущей сессии (в данном случае, прошлого дня).
- Удержание сделок на покупку до получения установленного мною уровня прибыли.
- Открытие коротких позиций при пробитии минимального значения предыдущего дня.
- Удержание сделок на продажу до достижения ценой установленного мною уровня прибыли.
В результате, у меня получилась следующая картина. На валютной паре GBP/USD моя прибыль росла, в то время, как на валютной паре AUD/USD у меня получалось далеко не все. Из этого следует, что по последнему активу лучше использовать другие стратегии.
Из всего этого я делаю первый вывод – перед началом работы желательно определить, с каким именно активом будут совершаться сделки. Для этого важно понять, какие валютные пары чаще находятся в трендах, а какие в консолидации. При этом, ситуация со временем может меняться. Ведь есть еще и новостной фон. Чем чаще важные новости, чем сильнее реакция рынка на них, тем чаще вы будете видеть тренды на графике.
Определяем рыночный потенциал
Перед тем, как начать торговлю с тем или иным инструментом, рекомендую обратить внимание на индикатор ATR (Average True Range или Средний истинный диапазон). Что он показывает? Этот индикатор отражает историческую волатильность по инструменту и является незаменимым для дейтрейдинга.
На этом индикаторе есть свои тренды. Если кривая ATR растет, значит увеличивается и среднесуточная волатильность. И наоборот, если кривая снижается, падает и волатильность.
Зачем нам все это знать? В первую очередь за тем, чтобы понимать, на какое среднесуточное движение рассчитывать. Если цена в день проходит в среднем 50 пунктов от минимума до максимума и индикатор Среднего истинного диапазона растет, значит можно ожидать, что в ближайшее время диапазон колебаний будет также увеличиваться.
Этот индикатор можно использовать для выставления внутридневных целей. Если его среднее значение указывает на движение в 50 пунктов в среднем, значит вы можете планировать, на какой примерно отметке торговый инструмент исчерпает свое движение.
Находим разворотные точки
В трейдинге, как и в механике, очень важно найти точки опоры. Здесь цена останавливает текущую тенденцию и может развернуться. Правда, здесь я сделаю одну важную оговорку. Когда-то я пыталась работать с одними и теми же уровнями. Но с учетом значительного рыночного шума, то, что успешно работало вчера, может потерять актуальность уже завтра. Поэтому я часто перерисовываю уровни для большей точности.
В своей практике я нашла довольно интересную подсказку, которую использую постоянно, если прибегаю к дейтрейдингу. Я нахожу минимумы и максимумы предыдущей недели. Эти уровни служат поддержкой и сопротивлением для цены. В случае их прорыва возможны более сильные движения. Либо, если цена остается в пределах диапазона, можно работать между этими отметками, открывая сделки на продажу вблизи максимума и на покупку вблизи минимума.
Я также заметила, что не все торговые инструменты одинаково реагируют на такие уровни. Некоторые отскакивают сильнее, другие больше времени проводят вблизи этих отметок перед разворотом. Хотя многое зависит от новостного фона.
Обратите внимание на волатильность
В процессе торговли я также обнаружила интересную закономерность – волатильность на рынке постоянно меняется. Если она была низкой какое-то время (например, пару дней), значит в ближайшее время она обязательно вырастет.
Обратите внимание на скриншот. В прямоугольнике обозначены периоды низкой волатильности. После них на рынке наблюдается значительный рост разброса ценовых колебаний. Как все это применить на практике?
Обычно я рисую подобные прямоугольники с обозначением максимального и минимального уровня за период. Сделки выставляются за пределами этого прямоугольника. Причем тут можно использовать разные варианты. Например, выставлять два ордера за пределами прямоугольника в обе стороны. Как только произойдет его пробитие, можно оставлять только сделку, совпадающую с направлением движения цены. Вторую закрываю.
Что касается ограничения рисков, здесь также возможны варианты. Я предпочитаю фиксировать часть прибыли, а оставшийся объем защищать с помощью трейлинг стопа.
Кстати, здесь есть еще один интересный момент. Если период низкой волатильности длится более суток, я не рекомендую открывать позиции внутри и работать от уровней. Дело в том, что в ближайшее время волатильность вырастет и это может привести к убыткам. Поэтому старайтесь искать точки входа за пределами прямоугольников.
Торговые сессии
При выборе инструмента и тактики торговли, очень важно обращать внимание на торговые сессии, в которые вы сможете работать. Лично я торгую в течение дня и мой график совпадает с Москвой. Поэтому я успеваю захватить европейскую и американскую сессии. Тем, кто живет на Дальнем Востоке, можно обратить внимание на азиатскую сессию.
Зачем вообще все это знать? Дело в том, что европейские и американские валюты и акции, например, обладают большей волатильностью и активностью в периоды своих сессий. Если вы посмотрите на колебания валютной пары USD/JPY, наиболее активные периоды приходятся именно на азиатскую сессию. И в это же самое время, европейские валюты практически «отдыхают».
Новости – драйверы рынка
Многие трейдеры, особенно внутридневные, стараются работать в период выхода важной статистики и других новостей. В это время обычно растет активность на рынке, а волатильность может значительно повышаться. Иногда тренды достигают 200 и более пунктов буквально за пару часов.
Но даже если вы не собираетесь работать по новостям, вам важно знать время их выхода для принятия решений. Почему? Причину я описала выше – повышение волатильности. Перед новостями, особенно важными, обычно диапазон колебаний небольшой и сужающийся. После выхода новости, цена покидает этот диапазон и часто с сильным импульсом.
Если вы не стремитесь получать прибыль от выхода новостей, значит лучше закрыть сделку или увеличить размер стоп-лосса, так как колебаний в такие моменты могут какое-то время быть хаотичными.
Закрывая сделку, вы рискуете упустить значительное движение и заработать на нем. Оставляя позицию, вы рискуете получить убыток от значительного роста волатильности в случае, если цена пойдет против ваших ожиданий. Выбирать вам.
Уровни поддержки и сопротивления
Если вы занимаетесь дейтрейдингом, вам не обойтись без этих отметок. Поддержка и сопротивление – важные уровни, которые являются опорой и сдерживающим фактором от дальнейших ценовых движений.
Обратите внимание на скриншот. Цена практически четко отрабатывает обозначенный уровень, который выступает то поддержкой, то сопротивлением, в зависимости от положения котировок. Можно зарабатывать, опираясь на этот метод? Естественно. Однако есть один нюанс, вернее, моя личная рекомендация.
Если вы собираетесь торговать по уровням, желательно совмещать этот метод со свечным анализом. В этом случае, вы будете получать более точные сигналы о входе в рынок.
Рассмотрим несколько реальных примеров. Посмотрите на скриншот. Здесь есть свечные сигналы вблизи уровней поддержки и сопротивления, опираясь на которые вы будете принимать более взвешенные и грамотные торговые решения.
Издержки за транзакции
А теперь ложка дегтя в бочку с медом. Получать десять пунктов в день – мечта любого трейдера. Ведь при больших размерах позиций вы сможете зарабатывать 100 и даже более долларов в сутки. Все новички мечтают о том, что в один прекрасный день, они смогут сказать своему работодателю «До свидания» и устроиться в уютном кресле дома с ноутбуком или планшетом в руках, открывая сделки и получая свою законную прибыль.
И все бы ничего, но есть один нюанс – у каждой транзакции есть свои издержки в виде спреда (разница между ценой Бид и Аск). В среднем, спред составляет 2 пункта. То есть ваша прибыль со сделки будет уже не 10 пунктов, а всего 8. Казалось бы, мелочь, но за месяц может накопиться солидная сумма.
Если рассматривать те же фьючерсные контракты, здесь комиссия намного ниже, в среднем 2 доллара США за один лот. Соответственно, стоит подумать, надо ли торговать валютными парами в таком темпе. Возможно, лучше обратиться к более степенным стратегиям, предусматривающим сделки с более высоким потенциалом.
Кстати, здесь и раскрывается секрет того, почему брокеры и ДЦ так усердно рекламируют внутридневную торговлю. Чем больше сделок вы откроете, тем большую комиссию получает провайдер.
Психологические факторы
Все еще хотите заниматься дейтрейдингом? У меня есть для вас плохая новость. В таком стиле торговли помимо рыночных, есть еще и психологические факторы, которые могут привести к потере части средств или всего депозита.
Вам нужно быстро принимать важные решения и не каждый готов с этим справиться. В дейтрейдинге будет всего несколько минут, а иногда и секунд для открытия выгодной позиции. За это время вам нужно выставить ордер и определить допустимый уровень риска.
Конечно, у вас может быть своя торговая система, в которой все это уже прописано. Тогда ваша задача значительно облегчается. Если размер вашего стоп-лосса высчитывается математически для всех позиций и является неизменным, вы можете просто выставить ордер, а после его исполнения модифицировать его.
Но именно процесс принятия решения – самое сложное. Вы видите сигнал, и вы должны тут же реагировать. Не всегда и не у всех это получается, вы ведь не форекс робот.
К тому же, у вас может быть масса других раздражающих факторов. Вы устали на основной работе, дома бытовые дела, а тут нужно сесть и внимательно все изучить. Не всегда на это есть достаточно времени. В общем, в таком ритме вряд ли получится что-то стоящее.
Друзья и семья подождут
Если вы собираетесь заниматься дейтрейдингом, вам придется забыть на некоторое время о друзьях и семье. И хорошо, если ваши близкие с пониманием отнесутся к этому и не создадут дополнительную стрессовую ситуацию, которая негативно скажется на результатах вашей работы.
Не стоит заниматься дейтрейдингом, если у вас есть всего пару свободных часов в день. Ничего из этой затеи не выйдет. Лучше потратьте это время на семью и своих близких. Вы думаете, что в этом случае вам придется забыть о мечте зарабатывать на финансовых рынках? Ничуть и далее я расскажу о других стилях торговли.
Работа на старших ТФ
Итак, я надеюсь, что доступно разъяснила вам сложность дейтрейдинга и теперь вы хотите узнать побольше о том, как можно без него обойтись. Для этого достаточно просто посмотреть на более старшие ТФ, такие как дневной или даже недельный график. Здесь тоже есть много интересного, а потенциал просто огромен. Оценим преимущества такой работы:
- Более низкие затраты на транзакцию. Вы будете открывать меньше сделок. Соответственно, будет меньше издержек.
- Более устойчивые тренды. Посмотрите на дневные графики по разным инструментам. Тенденции там более ярко выражены. Можно наблюдать четкие сигналы на разворот.
- Вы будете меньше времени тратить на торговлю. А это значит, сможете больше внимания уделять своим близким.
- Меньшая психологическая нагрузка. Работая в таком режиме, вам не придется заниматься анализом ежедневно. Достаточно проводить его в выходные, выбирая удобное время.
Существует два стиля торговли – свинг трейдинг и позиционная стратегия. Первый предполагает работу с одной волной тенденции, а второй – со всей тенденцией в целом.
На скриншоте представлен пример свинг трейдинга. Сделка закрывается как только начинается первая коррекция. Преимущество здесь в гибкости и мобильности. Однако есть значительный недостаток – вы получаете лишь часть движения. Не факт, что вам удастся грамотно перезайти в рынок и взять хорошую прибыль от следующей волны.
Позиционный трейдинг предполагает работу по всему тренду до его завершения. Плюсом здесь выступает то, что вы получаете большую прибыль. Однако есть и свой минус. Если вы неправильно оценили потенциал рынка, тенденция может так и не начаться. Соответственно, вы будете ждать развития тенденции, а цена может вернуться к исходному значению.
Выбираем между дейтрейдингом и позиционной стратегией
Единого мнения на этот счет нет. Кто-то работает на младших ТФ, в то время как другие отдают предпочтения старшим. Обе категории получают профит. Но как быть новичкам? Они хотят понять, что именно выбрать.
Особенности внутридневной торговли
Здесь нужно много работать с графиком и рынком. Каждый день вы будете открывать большое количество сделок, причем длиться они будут от нескольких минут до нескольких часов. В конце дня все сделки обычно фиксируются.
Что касается частоты открытия позиций, она достаточно высокая. Иногда в сутки открывается 1-2, а иногда 10-20 сделок. При этом, уровень прибыли может варьироваться в зависимости от успешности вашей работы в целом. Если инвесторы получают в среднем около 8% в год, дейтрейдры могут иметь значительно больше. Но и трудозатраты также возрастают пропорционально. К тому же, если торговля не задалась, вы можете получить намного меньше по итогу года.
Не забывайте еще и про издержки за транзакции в виде спреда. Вне зависимости от результата вашей работы, вы будете отдавать в среднем 2 пункта брокеру. А при нефиксированном спреде при выходе новостей, вы отдадите намного больше и не факт, что сможете что-то заработать.
В процессе дейтрейдинга вас будет сопровождать стресс и психологическое давление. Решения нужно принимать практически молниеносно.
Особенности позиционного трейдинга
Работа ведется на более старших ТФ. Причем сделки открываются редко, торговля идет по тренду. Иногда тенденции могут растягиваться на месяцы. Причем в этом случае можно получать от 200 до 1000 и более пунктов.
Несмотря на то, что частота открытия сделок намного ниже, чем при дейтрейдинге, потенциал у позиционной торговли намного выше. Всего одна позиция может принести вам столько, сколько вы заработаете, открывая сотни сделок в месяц. Согласитесь, звучит заманчиво.
Причем издержки по транзакциям здесь намного ниже. Вы отдаете ДЦ те же 2 пункта спреда в среднем. Только с одной сделки в итоге это намного меньше, чем со ста.
При позиционной торговле вы меньше подвержены стрессу и можете работать в более комфортных условиях. Вам не придется приходить домой с работы и анализировать графики. Сделать это можно в выходные дни. И вообще, вы будете меньше времени проводить у монитора.
Причины, по которым дейтрейдинг подходит не всем
В первую очередь, я считаю такой подход непрофессиональным. Скорее, это лотерея, где шансы на победу или проигрыш равны 50 на 50. Причем это касается как опытных, так и новичков. Не нужно думать, что более опытные трейдеры знают какие-то стратегии, позволяющие постоянно зарабатывать. Наоборот.
Знаний у таких трейдеров более чем достаточно для того, чтобы никогда не работать внутри дня, а зарабатывать на позиционной торговле.
Многие трейдеры считают, что чем больше они работают, тем выше их прибыль. Такой подход вполне оправдан на обычной работе, где чем больше вы сделаете, тем больше шансов, что начальник вас заметит и продвинет по карьерной лестнице, что отразиться и на зарплате тоже.
Но в трейдинге все по-другому. Здесь не надо больше делать. Всего одна сделка может принести вам столько, сколько вы не сможете заработать и за полгода кропотливого ежедневного труда.
Почему внутридневная торговля подходит не всем? В английском языке есть такое слово overtrading. Это когда вы открываете много сделок и перегружаете свой депозит. Так вот, дейтрейдинг – прямая дорога к этому состоянию. Причем чем больше вы торгуете, тем выше будет кредитное плечо. А это тоже проблема.
Практически все начинающие слушают брокеров и гуру, обещающих баснословные профиты. Я тоже такой была в свое время, чего греха таить. Я думала, что 10 пунктов каждый день – это просто, ведь цена, вот она на графике, вот тренд, войду здесь, выйду там и положу деньги в карман. Проще некуда.
Но на практике все это часто не работает. Годы практики привели меня к мнению, что лучше открыть несколько позиций и взять движение размером в 500-1000 пунктов, чем стараться открывать сделки как можно чаще, тратить свое время и деньги на то, чтобы оставаться в районе 0 с точки зрения прибыли. Если у вас есть знакомые дейтрейдеры, просто поинтересуйтесь у них, сколько они заработали за прошлый год. Поверьте, найдется мало тех, кто смог бы похвастать положительным результатом.
Да, среди внутридневных спекулянтов случаются хорошие сделки, которые приносят неплохую прибыль. Но большинство открытых позиций рискуют закрываются с убытком. И вы буквально за полгода измотаете и истощите свою нервную систему настолько, что захотите навсегда забыть про торговлю на финансовых рынках.
Маркетмейкеры любят дейтрейдеров
Вы не задумывались, почему дейтрейдинг так активно везде рекламируется? Брокеры, понятно, получают свои пункты с каждой сделки. Открыли 5 позиций в течение дня со средним спредом в два пункта, у брокера 10 пунктов в кармане, причем даже не торгуя.
Но по другую сторону графиков есть профессиональные игроки с большим капиталом, готовые работать на любых движениях и пересиживать небольшие просадки, которые для вашего депозита будут катастрофическими.
Вы не задумывались над тем, почему на часовых и минутных графиках так много свечей с длинными тенями в разные стороны? Вот, казалось бы, свечной сигнал на покупку, а за ним следует противоположный. И как быть в такой ситуации? Честно, никак. У вас просто не получится все это распознать и прибыльно работать на перспективу. Чаще всего, ваши сделки будут закрываться по стопам, потому что другого варианта нет.
Не нужно быть гуру трейдига чтобы понимать, что уровни поддержки и сопротивления – места скопления большого количества стоп ордеров. Причем у всех этих стоп лоссов дистанция примерно 10-20 пунктов. Больше не имеет смысла при среднем внутридневном движении в 50 пунктов. Иначе вы не сможете соблюдать пропорцию 1 к 2 по риску и потенциальной прибыли.
Маркетмейкеры, обладающие большими финансовыми возможностями готовы играть против толпы и зарабатывать тогда, когда вы теряете. А затем, когда большинство стоп лоссов срабатывает, что сразу же отражается на цене, они меняют свое направление на противоположное и снова побеждают.
Я читала множество отзывов о различных Форекс брокерах и ДЦ, в которых трейдеры обвиняют компании чуть ли не в воровстве, плохом качестве услуг, жадности и так далее. Но знаете, что самое интересное? Не компания сливает депозит трейдера. Нормальная компания как раз заинтересована в том, чтобы трейдер торговал, ведь сегодня брокеры работают с поставщиками ликвидности и являются посредниками между вами и рынком.
Во всех бедах виноват сам трейдер. Именно он решает открывать сделки с высоким риском, хотя все опытные рыночные игроки от этого отговаривают. Трейдер сам открывает позиции, потом жалуется на то, что цена дошла до его стопа, и сделка закрылась. Обвиняет в этом рынок и кого угодно, но только не себя.
Если у вас все еще есть желание торговать внутри дня, я хочу подвести итог под статьей и снова выделить основные моменты, на которые следует обратить внимание.
7 важных рекомендаций будущим дейтрейдерам
- Правильный выбор торговых инструментов. Важно определиться с тем, какой из активов чаще показывает трендовое движение, а какой большую часть времени пребывает в консолидации.
- Внимательно изучить волатильность по выбранному инструменту. В среднем, цена за сутки проходит от 50 до 100 пунктов в одну сторону.
- Определите максимумы и минимумы прошлой недели. Это важные индикаторы для любого трейдера, работающего с техническим анализом.
- В случае слабой волатильности в течение как минимум нескольких дней, стоит ожидать ее резкого роста в ближайшее время.
- Важно понять, когда наблюдается максимальная торговая активность по выбранному инструменту.
- Следите за новостями. Даже если вы не торгуете по макроэкономическим календарям, новости приводят к резкому росту волатильности.
- Находите уровни поддержки и сопротивления, применяйте свечной анализ для усиления получаемых сигналов.
