Торговая стратегия — это не просто набор правил, а ваше видение рынка, которое должно быть логически обоснованным. В данной статье мы рассмотрим, как торговать пробои локальных минимумов и максимумов на контрактах CFD. Чуть ранее мы рассматривали среднесрочную стратегию торговли CFD.
Лучшие брокеры для торговли CFD - 24option.
Если вы ещё плохо разбираетесь в торговле CFD рекомендую мои обучающие статьи:
- Торговля CFD контрактами и на акции. Обзор брокеров CFD
Особенности торговой системы CFD
Финансовый инструмент: любой контракт CFD с максимальным уровнем волатильности (лучше всего подходят CFD на товарные фьючерсы BRN, WTI, NG).
Таймфрейм: не ниже M15, наилучший вариант — H1.
Срок удержания позиции: около 24 часов.
Торговая сессия: любая, за исключением азиатской, в идеале — Лондон, либо Нью-Йорк.
Требования к графику: только японские свечи, либо бары, а также инструменты рисования (горизонтальные линии).
Индикаторы: объёмы (volumes), вспомогательный инструмент — скользящая средняя с периодом 200.
Основная идея
Ложный пробой — это одна из вариаций торговли от уровней. Его основное назначение в том, чтобы загнать большинство спекулянтов в сделку и собрать стоп-ордера. В качестве уровня мы всегда берем локальный экстремум (максимум или минимум) примерно за последние 100 свечей или баров. Рынок является иррациональной средой, поэтому выбирать ближайшие экстремумы приходится на глаз на основе опыта и наблюдения за графиками. Общая картина анализа на графике выглядит следующим образом (подробнее каждая деталь будет рассмотрена в правилах входа и выхода из сделки).
Зелеными и красными горизонтальными линиями отмечены уровни экстремумов, а в круги обведены ложные пробои этих уровней.
Правила входа и выхода из позиции
Вход в сделку осуществляется рыночным ордером при подтверждении ложного пробоя. Дополнительным сигналом надёжности выступают объёмы. Как правило, после входа в сделку они должны начать расти, если этого не происходит, то есть повод для того, чтобы закрыть позицию с минимальным убытком.
Второй дополнительный сигнал (но необязательный) — направление скользящей средней с периодом 200 (moving average). Если вы хотите работать исключительно по тренду, то наблюдайте за тем, куда направлена динамика средних цен. Трендовые сделки дают больше шансов на успех.
Для начинающих трейдеров условия для выхода из позиции сводятся к одному простому правилу — либо stop-loss, либо take-profit. В ином случае, опытные игроки могут следить за объёмами и поведением цены (с целью снизить убытки).
Stop-loss ставится ниже на несколько пунктов от ложного пробоя. Take-profit выставляется не выше локального экстремума в направлении движения.
Примечание: внимательно следите за соотношением stop-loss к take-profit, оно должно быть не менее 1 к 2, а лучше 1 к 3. Это определяет общий уровень просадки по счёту трейдера при допустимом риске.
Риск-менеджмент
Для данной стратегии действует общее правило, как и для всех других разумных идей — не рисковать в сделке более 2% от капитала. Особо агрессивные трейдеры могут позволить себе работать с 5%, но в этом случае значительно возрастает шанс потери депозита.
Входить в сделку желательно всем объёмом сразу (2%), либо делить позицию на несколько частей с целью снизить потери. Для активного управления позицией можно переключиться на меньший таймфрейм и добавляться после каждой новой свечи в вашу пользу.
